摘要本文在消费者物价指数(CPI)的基础上,对2001年1月至2014年4月的核心通货膨胀进行度量。采用X-1 2-A R I M A对定基比C P I做季节调整,以及TRAMO/SEATS对春节因素进行过滤,提取长期稳定趋势作为核心CPI。实证发现,核心CPI较好地反映了C P I的趋势变动,效果明显。
5Lothian J., Morry M., A Set of Quality Control Statistics for the Xll- ARIMA88 Seasonal Adjustrnent Method [R], Working Paper, 1978, 78 - 10 - 005, Methodology Branch, Seasonal Adjustment and Time Series Analysis Staff, Statistics Canada, Ottawa.
6Lothian J. , Morry M. , Test De La Presence Dune Saisonnalite Identifiable Dans Le Programme X - 11 - ARIMA [J], Document De Recherche, 1978, 78 - 10 - 002F, Division De La Desaisonnalisation Et De l' Analyse Des Series Chronologiques, Statistique Canada, Ottawa.
