基于ARIMA模型的北京居民消费价格指数预测

自回归单整移动平均模型（ARIMA）是目前较为广泛应用的时间序列建模方法之一,文章以北京市1998年1月～2013年5月的CPI月度数据为样本,采用Eviews6.0软件,建立了ARIMA（12,18）模型,模型对样本内数据拟合较好,预测误差较小,用该模型对北京市2013年6月～2013年12月的CPI指数进行了预测。