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基于席位净持仓变化的交易策略的实证研究

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摘要 本文验证了已有的基于席位净持仓变化的交易策略的失效,并在此基础上对此类交易策略进行了优化。本文改进了交易策略的开仓方向指示器,建立了控制杠杆的辅助策略,并且引入了风险控制模块。最终形成了一套收益率、平稳性都相对良好的交易策略。
出处 《现代商业》 2014年第36期155-156,共2页 Modern Business
关键词 持仓 交易策略
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二级参考文献32

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