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我国上证指数周内效应研究
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摘要
随着股市对于经济发展的作用越来越大,以及自身规模的不断扩充,对于股市的周内效应的研究由来已久。文章以我国的上证指数作为研究的对象,研究股市的平均收益率与波动性的周内效应,研究表明:在长达12年的样本周期内,上证指数平均收益率具有负的"周四效应",而在波动性上具有"周二效应"。
作者
廖小龙
机构地区
中国社会科学院研究生院政府政策与公共管理系
出处
《经济师》
2015年第2期110-112,共3页
关键词
上证指数
波动性
周内效应
GARCH模型
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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