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自然灾害灾情指数构建及其期权定价研究
被引量:
3
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摘要
文章基于熵权理论构建一种新的农业自然灾害灾情指数,以该指数为标的开发自然灾害灾情指数期权合约。以保险精算定价理论为基础,基于跳扩散过程对期权定价。研究表明:不同地区评价因子的权重不同,基于熵权理论的灾情指数编制法能有效避免人为设置权重的主观任意性,该指数能有效捕捉并刻画灾情程度。含跳扩散过程的二元期权价格普遍高于B-S模型下的价格,且到期时间越长,价差越大。
作者
李宗龙
机构地区
中国人民大学财政金融学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2015年第6期149-152,共4页
Statistics & Decision
关键词
熵权理论
灾情指数
跳扩散过程
期权定价
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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