基于扩展的GARCH模型股票交易量的研究

The Study of Stock Trading Volume Based on the Improved GARCH Model

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摘要本文以股票作为研究对象,利用扩展的GARCH(1,1)-M模型对股票交易量进行了研究。实证结果表明,扩展的GARCH(1,1)-M模型是行之有效的。 The stock index is discussed in the paper, and the improved GARCH model is used to stock trading volume. Then.This model is demonstrated to be reasonable through empirical tests.

作者吴淦洲

机构地区广东石油化工学院理学院

出处《科技视界》 2015年第10期13-13,94,共2页 Science & Technology Vision

基金广东石油化工学院青年创新基金项目(513022)

关键词 GARCH模型股票交易量格兰杰因果检验 GARCH model Stock trading volume Granger Causality

分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]

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