常利率环境下带扰动的广义Erlang(n)风险过程的Gerber-Shiu函数问题

The Gerber- Shiu Function Problems of Ruin in a Generalized Erlang( n) Risk Process Perturbed by Diffusion with Constant Interest

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摘要在常利率环境条件下研究在带扰动的广义Erlang(n)风险过程中保险公司的Gerber-Shiu函数问题。在障碍策略下,得出其矩母函数所满足的积分-微分方程及方程的边界条件和Gerber-Shiu函数所满足的积分-微分方程及方程的边界条件。 We consider the Gerber- Shiu function in a generalized Erlang（ n） risk process perturbed by diffusion with a constant interest under a dividend barrier strategy. Under such a strategy,Integro- differential equations with certain boundary conditions for the moment generating functions and the Gerber- Shiu function are derived.

作者王健王传玉胡莎娜

机构地区安徽工程大学数理学院

出处《延安大学学报（自然科学版）》 2015年第1期3-6,共4页 Journal of Yan'an University：Natural Science Edition

基金国家自然科学基金项目(61203139) 安徽省重点教研项目(2012jyxm277)

关键词常利率广义Erlang(n)风险模型 GERBER-SHIU函数 a constant interest the generalized Erlang（n） risk process by diffusion the Gerber-Shiu function

分类号 O211.9 [理学—概率论与数理统计]

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