股指期货不同方法套期保值比率的实证研究

文章以沪深300指数中的IF1503合约为例,运用最小二乘法、双变量向量自回归模型、基于协整关系的误差修正模型对沪深300指数和IF1503合约进行套期保值,得出最佳套期保值比率,并比较各种方法的效率以及局限性。