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ESTAR模型的单位根检验统计量及其功效比较

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摘要 文章根据ESTAR模型的二阶泰勒展式,提出在其中进行单位根检验的t统计量,并给出其极限分布和临界值。用模拟数据检验t统计量的功效,并与DF统计量及tNL统计量进行了比较,结果表明,DF统计量的检验功效最低,t统计量和tNL统计量的检验功效接近,但前者的稳定性高于后者。
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第11期26-30,共5页 Statistics & Decision
基金 国家社会科学基金资助项目(11CTJ002)
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二级参考文献23

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