基于递归趋势调整的单位根检验

文章以无漂移项单位根数据生成过程为基础,推导了基于递归趋势调整模式下用于单位根检验的系数检验量和伪t检验量分布,结果表明它们是维纳过程的泛函。蒙特卡罗模拟结果显示:和经典DF检验量相比,该检验量系数估计结果更为精确,不但具有满意的检验水平,而且检验功效优势明显,特别适用于小样本和中等样本下的单位根检验。