基于非限制MIDAS模型的GDP增长研究

针对于宏观经济研究的过程中,经常会由于数据采集等原因造成所研究的数据具有不同的频率。比如我国GDP的数据采集的最高频率是以季度为单位,但是影响GDP变化的部分宏观经济数据则具有不同的采集频率。传统研究中针对于不同频率的数据往往采取同期话的手段,但这样会造成数据缺失或者失真的问题。以MIDAS模型为代表的混合频率模型则很好地应用了不同频率数据的全部信息,其中U-MIDAS模型相对于传统的MIDAS模型无论在拟合程度还是在短期预测方面均具有比较优势。