障碍期权定价的混合Laplace-Adomian方法探讨

期权是一种重要的金融衍生工具,价格作为期权最核心的部分得到人们极大的关注。其中最著名的是布莱克与斯科尔斯在20世纪70年代提出的Black-Scholes公式,许多学者将该公式运用于不同种类的期权计价中,并且在具体求解过程中试用了大量不同思路的数学方法。本文沿着这一思路,将双障碍期权抽离出来,研究它价格的计算方法,具体做法为将Laplace变换与Adomiam分解方法结合,希望能得到计算更为简洁的求解模型。