基于修正Tail-VaR模型的我国财险公司经济资本测度

通过对经济资本测度模型进行比较和选择,文章探讨了正态分布、伽马分布、t分布下基于Tail-VaR模型的经济资本计算方法。基于修正Tail-VaR模型,对2002～2011年我国十家主要财险公司经济资本进行测度。