沪深300股指期货日历效应研究——基于ARCH模型的实证

本文将沪深300股指期货作为研究的对象,研究其日历效应。我们用同花顺软件选取样本数据,并且应用EXCEL、SPSS、EVIEWS等软件对数据进行处理。在此基础上,运用ARCH模型和GRCH模型进行实证检验,最后发现沪深300股指期货存在收益率在星期一显著为负,在星期五显著为正数的周内效应的结论。并在该研究结论的基础上提出了针对性的政策建议。