分数跳-扩散模型的标准回望期权定价

Pricing Standard Lookback Option under Fractional Jump- Diffusions Model

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摘要文章以看涨期权为例探讨了分数跳-扩散模型的标准回望期权定价问题,其中H∈(1/2,1),并给出了定价公式。 This paper takes call option as an example and discusses the problem of pricing standard lookback option under fractional Jump - Diffusions model with H being in （2/1,1）. Finally, the formula is given.

作者庄乐

机构地区广东石油化工学院理学院

出处《广东石油化工学院学报》 2015年第3期72-74,共3页 Journal of Guangdong University of Petrochemical Technology

基金茂名市软科学项目(20140340) 广东石油化工学院理学院科研扶持项目(LK201406)

关键词长期记忆性分数Brown运动跳-扩散 Delta对冲 Long- term memory Fractional Brownian motion Jump- diffusions Delta- hedging

分类号 F224 [经济管理—国民经济]

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