摘要
近年来,我国农产品价格在整体水平上涨的同时,波动也相当频繁,其原因引起人们的关注。本文将与农产品相关的国际大宗商品价格和国内主要农产品价格做对比分析,研究发现,国际大宗商品价格波动先行于国内农产品价格波动,波动的幅度和频率都高于国内相关农产品,经过BEKK-GARCH模型的测定,它对国内农产品价格具有单向的波动溢出性,通过方差分解,发现我国一些农产品价格波动的近1/3是由国际大宗商品价格的波动贡献的。
出处
《宏观经济研究》
CSSCI
北大核心
2015年第7期88-95,共8页
Macroeconomics
基金
教育部人文社会科学研究基金项目"农产品价格波动的金融化特征及其应对措施"(13YJA790035)的阶段性成果