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我国波动率指数编制实证研究

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摘要 波动率指数是表示市场波动大小的指标。欧洲、亚洲等主要市场都已编制各自的波动率指数及其衍生品。本文对2005年至2014年的沪深300指数波动率以不同窗口长度的GARCH(1,1)模型进行滚动估计和预测,利用损失函数筛选出预测效果最好的模型,进而得到沪深300波动率指数序列,并提出相关建议,以期为我国波动率指数的开发和发展提供参考。
作者 施丹蓉
出处 《金融经济(下半月)》 2015年第8期94-96,共3页
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参考文献3

二级参考文献45

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