摘要
本文采用极值理论(EVT),对中国生鲜乳市场进行尾部数据拟合,通过超越阀值模型(POT)选取阀值,并在广义帕累托分布(GPD)模型下计算中国生鲜乳市场价格风险(Va R)。结果显示,生鲜乳市场价格波动剧烈。同时,预测生鲜乳价格市场十年一遇、百年一遇情况下生鲜乳价格最大波动幅度或称风险价值。
出处
《管理世界》
CSSCI
北大核心
2015年第9期180-181,共2页
Journal of Management World
基金
2013年度国家自然科学基金面上项目(71373025)
2014年度国家自然科学基金面上项目(71473019)
北京市属高等学校高层次人才引进与培养计划项目(CIT&TCD20140314)
现代奶牛产业技术体系北京市创新团队项目的支持
