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BRENT原油价格波动性及预测研究 被引量:2

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摘要 本文采用MA(3)-GARCH(1,1)模型分析了BRENT原油期货收盘价的波动性,样本区间为2000年1月3日至2015年8月16日,并检验了该模型对油价波动性的预测效果。结果表明:BRENT原油收益率序列具有"尖峰厚尾"的特征,近似服从学生t分布,油价波动具有异方差性、群聚性、持久性等特征,模型的预测效果较好。
作者 李康琪 何淼
出处 《现代商业》 2015年第26期44-45,共2页 Modern Business
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参考文献5

二级参考文献65

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共引文献75

同被引文献15

引证文献2

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