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基于时间的3个动态过程的偏微分方程推导

Three Dynamic Procedures of Numerical Solution for Time-dependent Partial Differential Equations
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摘要 主要讨论如何用偏微分方程(PDE)估值3个动态过程的换汇换利衍生品(cross-currency interest rate derivatives)的价格,并用有限差分法进行离散. An approach to value the price cross-currency interest rate derivatives in terms of three correlated proces- ses by partial differential equations is proposed. The finite difference method is used for the spatial discretization of PDE.
作者 王茜 何岚
机构地区 河南牧业经济学院信息工程系 河南教育学院人事处
出处 《河南教育学院学报（自然科学版）》 2015年第3期7-11,共5页 Journal of Henan Institute of Education(Natural Science Edition)
基金 河南省教育厅科学技术研究重点项目(13A140224)
关键词 换汇换利 外汇 偏微分方程 有限差分法 交替方向隐式 cross-currency interest rate currency partial differential equations finite difference method ADI
分类号 O29 [理学—应用数学]
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参考文献8

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河南教育学院学报（自然科学版）
2015年 第3期

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