期刊文献+

国内外对VaR方法的研究综述

下载PDF
导出
摘要 本文主要致力于国内外对VaR方法的综述研究,先分析了对VaR方法的研究综述,并对比总结出了我国对VaR方法的研究综述情况,并进一步进入到改进阶段,提升了我国对VaR方法的理论研究。
作者 邓亚吴 张涛
出处 《消费导刊》 2015年第11期160-160,共1页
  • 相关文献

参考文献4

二级参考文献17

  • 1宋逢明,李翰阳.中国股票波动性的分解实证研究[J].财经论丛(浙江财经学院学报),2004(4):23-28. 被引量:15
  • 2阎海岩.中国股市波动性研究[J].统计与信息论坛,2004,19(5):40-43. 被引量:14
  • 3王明进,陈奇志.基于独立成分分解的多元波动率模型[J].管理科学学报,2006,9(5):56-64. 被引量:21
  • 4Avriel M. Nonlinear Programming: Analysis and Methods, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1976.
  • 5Basak S., Shapiro A. "Value-at-Risk-based risk management: optimal policies and asset prices". The Review of Financial Studies 14, 371-405,2001.
  • 6Chen A., Jen C., Zionts S. "The optimal portfilio revision policy", Journal of Business 44, 51-61, 1971.
  • 7Cover, T.M. "Universal portfolios", Mathematical Finance 1, 1-29, 1991.
  • 8Emmer S., Kluppelberg C., Korn R. Optimal rtfolios with bounded capital-at-risk", Mathematical Finance 11,365-384, 2001.
  • 9Helmbold D.P., Schapire R.E., Singer Y., Warmuth M.K. "On-Line Portfolio Selection Using Multiplicative Updates", Mathematical Finance 8, 325-347, 1998.
  • 10Li D., Ng W.L. "Optimal dynamic portfolio selection: multiperiod mean-variance formulation",Mathematical Fiance 10, 387-406, 2000.

共引文献24

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部