基于波动率估计的时变O-U模型期权保险精算定价

文章主要研究时变O-U模型下期权的保险精算定价问题。首先利用公平保费原理和标的资产价格过程的概率密度,得到了欧式期权的保险精算定价公式。然后注意到期权的保险精算定价公式依赖于未知的标的资产价格的波动率,利用标的资产价格的观测数据,给出了基于波动率估计的保险精算定价公式,并讨论了所得定价公式的强收敛性。