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基于风格动量效应的股指期货套利策略
被引量:
4
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摘要
有效市场理论认为,市场会根据已知的信息做出相应的反应,任何投资策略都不可能获得超额投资收益。Jegadeesh、Titman(2002)提出的风格动量效应,对有效市场理论形成了挑战。以动量效应为切入点,通过游程检验判断A股市场是否存在风格动量效应,利用指数平滑方法过滤噪声信息,提出我国股指期货风格套利策略。
作者
孔令涛
机构地区
中国人民银行范县支行
出处
《金融理论与实践》
北大核心
2015年第10期77-80,共4页
Financial Theory and Practice
关键词
证券市场
动量效应
游程检验
股指期货
风格套利
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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