摘要
基于扩散模型,研究了保险公司的最优投资和再保险策略.运用随机最优控制理论,建立了目标函数为保险公司财富期望效用最大的HJB方程并求解.最后还对得到的解进行数值模拟,分析了各个参数对最优策略的影响.
This paper uses the diffusion model to study the insurance company＇s optimum investment and reinsurance strategies. It uses the stochastic optimal control theory to establish an HJB equation with a consideration of the objective function as the maximum of the expected utility of wealth. Finally, it numerically solves the equation and analyzes the impacts of the relevant parameters on the optimal strategies.
出处
《云南民族大学学报（自然科学版）》
CAS
2015年第6期492-495,共4页
Journal of Yunnan Minzu University:Natural Sciences Edition
基金
国家自然科学基金(71163046)
云南师范大学研究生科研创新基金
关键词
随机最优控制
最优投资
最优再保险
stochastic optimal control
optimum investment
optimal reinsurance
