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A股、H股和美股市场联动性关系研究 被引量:4

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摘要 本文运用向量自回归模型(VAR)对2014年8月至2015年8月的A股、H股和美股市场的联动性进行研究,探究中国股市在这期间的大涨和其他股市之间是否存在一定的关系。结果发现,A股、H股和美股市场存在着一定协整关系,但是这种关系的影响很小,说明了中国股市的变化和自身经济有较大的关系。
出处 《北方金融》 2015年第9期28-29,共2页 Northern Finance Journal
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参考文献6

二级参考文献30

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