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上证指数的波动性分析及其动态VaR计算

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摘要金融风险中的市场风险是不可小觑的,但是金融市场中的风险的测量是较难以计算的,本文提出利用Va R的风险计算方式来测量市场的波动性.本文对于Va R进行概念上的解析,同时以上证综合指数来建立GARCH和ARCH模型,在不同的置信区间下来对上证指数进行综合分析.同时提出了Va R的缺陷,从而更精确地测度市场风险.

作者胡婧昀

机构地区安徽财经大学金融学院

出处《赤峰学院学报（自然科学版）》 2015年第22期21-22,共2页 Journal of Chifeng University(Natural Science Edition)

关键词 VAR 市场风险 GARCH ARCH

分类号 F830 [经济管理—金融学]

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赤峰学院学报（自然科学版）

2015年第22期

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