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基于VECM模型国外股票市场对国内股票市场的价格溢出效应分析
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摘要
2005年我国中央人民银行进行汇率改革以来,我国与国外经济体的经济往来越来越紧密,作为"经济晴雨表"的股市,国内外股票市场之间的价格联动显著性增强。本文使用VECM模型分析国内外主要经济体股市之间的价格溢出效应。研究结果表明:我国股市与美国股市之间的价格联动最为紧密,与印度股市的价格联动最弱。
作者
王其发
机构地区
华南理工大学经济与贸易学院
出处
《统计与管理》
2015年第11期60-61,共2页
Statistics and Management
关键词
汇率改革
价格联动
价格溢出效应
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
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