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深证成指收益率分析及预测——基于ARFIMA-GARCH模型

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摘要 以2000年1月4日到2003年11月7日深证成指日收盘价数据为基础,通过对其收益率序列的长记忆性以及异方差性进行检验,建立ARFIMA-GARCH模型,并且将模型对深证成指的预测结果与实际情况进行对比。结果表明,利用ARFIMA-GARCH模型可以较好地分析深证成指日收益率序列的变化特征,从而可以为政府及相关部门提供决策意见。
出处 《现代商业》 2015年第32期162-163,共2页 Modern Business
基金 国家自然科学基金资助项目(11261031)
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