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VAR模型在商业银行利率风险管理中的运用
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摘要
当前我国利率市场化进程已接近尾声,大部分市场的利率已经放开了管制。银行对于利率风险已经有了一定管理经验,缺口模型已经运用的相当成熟,本着创新和与国际接轨的原则,本文选择精确度更高但在国内银行业还比较新的var模型来进行利率风险的度量,计算VaR将用"德尔塔-正态分布法"。
作者
李春霞
孙笑笑
机构地区
山西财经大学
出处
《全国商情》
2015年第39期87-88,共2页
关键词
利率风险管理
商业银行
VAR模型
市场化进程
与国际接轨
VAR模型
国内银行业
正态分布法
分类号
F832.33 [经济管理—金融学]
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