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投资收益和风险的理论求解分析
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摘要
对投资问题中使净收益尽可能大而总体风险尽可能小为目标建立了一个双目标规划模型,进而固定总体风险将模型简化为线性规划模型。通过理论求解得到最大净收益函数,并给出比较合理的最优投资组合方案。
作者
缪蕙
机构地区
南京信息职业技术学院
出处
《中国市场》
2015年第51期68-69,共2页
China Market
关键词
净收益
总体风险
双目标规划
最大净收益函数
投资组合
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
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中国市场
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