股指期货程序化交易的设计与实现——以沪深300指数期货IF1503为例

本文应用程序化交易的相关理论，以沪深300指数期货IF1503为例，应用文华财经程序化交易平台，对股指期货的程序化交易进行了量化研究，设计了布林通道线、价格震荡指数及两者的组合模型，并对其用遗传算法进行了优化，对比了这三种模型的历史回测结果，得出了使用组合模型可以提高模型收益率、降低模型风险的结论，从而指导投资者对股指期货进行更加合理的程序化交易。本文对文华财经程序化交易平台提供的布林通道线等源代码进行了部分修改，并提出了一种以遗传算法为理论基础的模型参数优化方法，并以一种优化方式为例与原模型的回测结果进行了对比，并用优化后的组合模型进行回测，得出的结论可以用于指导投资者的投资决策。