摘要
文章对我国白糖期货合约的6个时间频率段的数据进行基于切比雪夫不等式的统计套利研究。通过协整建立两个月的数据之间的静态回归方程,利用切比雪夫不等式和夏普比率在回归残差的基础上构建套利阀值统计量,在利润最大化的前提下求得最优阀值,并利用最优阀值对样本外数据进行套利分析。
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2016年第1期87-90,共4页
Statistics & Decision
基金
国家社会科学基金项目(13CJY075)
广西空间信息与测绘重点实验室(桂科能1103108-20)
桂林市科技局项目(20110120-5)
桂林理工大学博士科研启动基金资助项目(2010)