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美国次贷危机传染效应的VAR分析

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摘要 2007年次贷危机爆发,随后危机迅速在全球蔓延。本文通过Granger因果检验与脉冲响应分析对危机前后美国、德国、英国、香港与中国的股票市场价格指数的波动进行了实证检验,结果发现此次金融危机传染是以美国为中心的发散性传染,我国的股票市场受到的影响主要是由于预期的改变。最后对我国预防危机的传染提出了相应的建议。
作者 崔红宇
机构地区 南开大学国际经济研究所 天津城市建设学院基础学科部
出处 《中国城市经济》 2011年第9X期70-71,74,共3页 China Urban Economy
关键词 次贷危机 传染 VAR
分类号 F224 [经济管理—国民经济] F837.12 [经济管理—金融学]
  • 相关文献

参考文献10

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共引文献57

中国城市经济
2011年 第9X期

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