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美国次贷危机传染效应的VAR分析
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摘要
2007年次贷危机爆发,随后危机迅速在全球蔓延。本文通过Granger因果检验与脉冲响应分析对危机前后美国、德国、英国、香港与中国的股票市场价格指数的波动进行了实证检验,结果发现此次金融危机传染是以美国为中心的发散性传染,我国的股票市场受到的影响主要是由于预期的改变。最后对我国预防危机的传染提出了相应的建议。
作者
崔红宇
机构地区
南开大学国际经济研究所
天津城市建设学院基础学科部
出处
《中国城市经济》
2011年第9X期70-71,74,共3页
China Urban Economy
关键词
次贷危机
传染
VAR
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F837.12 [经济管理—金融学]
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中国城市经济
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