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沪深港三大股票市场的关联性研究 被引量:1

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摘要 本文采用VAR框架下的Granger因果性和Johansen协整检验方法对沪深港三大股票市场的关联性进行了实证研究,在对2010年01月01到2011年01月01日的上证指数、深圳综指和恒生指数的日收盘价的研究发现,三者之间不存在Granger因果关系,并且也不具有长期的协整关系。
作者 张本崇 袁镔
出处 《中国城市经济》 2011年第14期39-40,共2页 China Urban Economy
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参考文献4

二级参考文献23

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