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利率变动对股价影响的实证分析

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摘要 根据事件研究法,以上证50成分股对2015年6月27日"双降"事件的反应为核心,通过计算事件公告日前后样本股异常收益率的变化,实证分析股票市场对利率变化的反应。实证结果表明:目前我国股票市场并没有达到半强式有效,股票市场对利率的反应比较迟缓。
作者 于晓春 骆永芳
机构地区 杭州电子科技大学
出处 《金融经济（下半月）》 2016年第1期184-186,共3页
关键词 事件研究法 利率变动 股价
分类号 F842 [经济管理—保险]
  • 相关文献

二级参考文献18

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共引文献108

金融经济（下半月）
2016年 第1期

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