市场结构、市场波动与价格传递——稻米市场波动关联效应研究被引量：20

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摘要在分析我国稻谷收购市场和大米批发市场在2009年1月1日至2015年6月1日样本期间价格波动特征的基础上,对市场结构、市场波动与价格传递之间的关系进行理论分析,提出解释"稻强米弱"现象的研究假说,并运用DCC-MVGARCH(1,1)模型对假说进行验证。研究结果发现:市场结构差异是稻米市场价格波动差异的主要原因,也是"稻强米弱"现象出现的根源;稻米市场之间的弱关联效应导致两市场的价格波动无法有效传递,这种纵向市场之间的分割进一步加强了这一现象。

作者赵霞王舒娟杨茜

机构地区南京财经大学粮食安全与战略研究中心南京财经大学江苏省现代粮食流通与安全协同创新中心

出处《农业技术经济》 CSSCI 北大核心 2016年第1期98-107,共10页 Journal of Agrotechnical Economics

基金国家自然科学基金项目"供应链视角下粮食产区和销区利益协调政策的模拟与优化"(编号:71403114) 粮食公益性科研专项"粮食产后损失浪费调查及评估技术研究"(编号:201513004) 南京财经大学服务国家特殊需求博士人才培养项目开放课题项目"国有粮食企业逆向操作行为研究"(编号:BSXJ201501) 江苏高校优势学科项目建设工程(PAPD) 青蓝工程项目

关键词市场结构价格传递关联效应稻强米弱

分类号 F323.7 [经济管理—产业经济]

引文网络
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