摘要
通过DCC模型分析影子银行和商业银行间的波动溢出效应,发现影子银行对城商行存在传染效应,证券公司类的影子银行对城商行的冲击较大。根据影子银行和商业银行的Va R分析,发现影子银行的风险略大于商业银行。提出在出现巨大波动前做出短期预测和应对的措施建议,为防范金融体系的系统性风险和防止风险的快速传播提供了新的思路。
出处
《管理现代化》
CSSCI
北大核心
2016年第1期16-19,共4页
Modernization of Management
基金
国家社会科学基金一般项目"利率市场化进程中影子银行的风险防控与监管对策研究"(14BJY173)
辽宁省社科规划基金项目"潜在经济增速下降背景下影子银行风险研究"(L13DJY062)