基于大数据的信用风险评分模型辨析

信用风险评分模型是银行等信贷发放机构应用较为成熟的风险计量工具。早在20世纪40年代，美国有些银行就开始尝试性研究信用评分方法，用于快速处理大量信贷申请。1956年，工程师Bill Fair和数学家Earl Isaac共同发明了著名的FICO评分方法。该方法基本以Logistic回归方法为技术核心，是当前业界应用最成熟的信用风险评分模型。在20世纪60～80年代，随着信息技术的进步和业务的快速发展，信用评分模型在信用卡、消费信贷、住房抵押贷款和小企业贷款中得到了广泛应用。