基于VaR和Garch-t的中小板指数基金的风险模型构建及实证研究

近年来，中小板指数基金投资越来越受到广大投资者的关注，科学有效地量化该类基金风险，有益于投资者的资产管理和金融市场的稳定。本文针对中小板指数基金的统计特性，构建了Garch—t模型，并以VaR作为风险度量工具，采用Monte Carlo模拟方法，对中小板指数基金的风险模型和计算方法进行了研究，并以广发中小板指数基金为例进行了实证分析，为对我国中小板指数基金的风险度量提供了科学模型和计算方法，也为投资者提供了可靠参考。