摘要
我国市场经济的发展给市场带来了巨大的生机和活力,创新机制得以被激发,同时也使得市场风险变得更加广泛。因此,对于市场之中的个体而言,最重要的便是对金融风险和市场风险进行测量和管理。目前,比较常用的方式主要是利用VAR模型来进行的,这种模型不仅可以对不同的交易和业务进行测量,也可以通过模型的建立和计算来对风险进行数字化的转换。在具体的金融风险分析之中,通过模型来确定VAR数值的方法主要包括了三类:一是方差—协方差法;二是历史模拟;三是蒙特卡罗模拟法,虽然三类方法的理论基础有一定的差别,但是都能对金融风险管理提供一定的作用和依据。据此,本文对VAR方式的发源和背景进行了一定的分析,以该模型的特点为基础,分析了当下VAR模型在金融风险管理中的应用,以供参考。
