摘要
在环保主题基金快速发展的今天,有必要选择合理的业绩评价方法对环保主题基金绩效进行评价。然而,目前专门针对环保主题基金绩效进行的研究比较少见。文章基于2011年12月31日前成立的20只环保主题基金2012年1月至2015年3月的月度数据,运用"Fama-French"三因素模型对我国环保主题基金的绩效作评价,并结合"分组迭代"的思想对基金的绩效是否具有持续性做探讨。结果发现,三因素模型能够很好地拟合我国环保主题基金;基于三因素模型评价的多数环保主题基金业绩并没有高于市场的平均水平,且不具有持续性。
出处
《生产力研究》
2016年第4期55-59,共5页
Productivity Research
基金
浙江省教育厅2012年高校科研项目(Y201224966)
浙江省哲学社会科学规划课题(12XKGJ02)
浙江省自然科学基金项目(Y13G020117)