商品期货价格可以作为货币政策锚定变量吗?——基于中国数据的研究

对经典货币规则进行了理论拓展推演,分析了商品期货价格信息的引入对货币政策决策机制的影响,在此基础上利用中国1996年至2015年的宏观经济数据与商品期货价格数据,采用小波变换与时差相关系数相结合的方法,验证了商品期货价格可以作为货币政策锚定变量,且能缩短货币政策时滞。