摘要
本文以一年期贷款基准利率、大型金融机构存款准备金率作为货币政策工具的代理变量,以不良贷款率作为银行风险的代理变量,运用2007-2015年的季度数据构建经典计量经济学回归模型并进行自相关、格兰杰因果关系检验.实证结果表明,一年期贷款基准利率对银行风险具有显著的正向影响,大型金融机构存款准备金率对银行风险具有显著的负向影响;货币政策工具与银行风险之间互为格兰杰因果关系.
出处
《赤峰学院学报（自然科学版）》
2016年第8期120-123,共4页
Journal of Chifeng University(Natural Science Edition)
基金
国家级大学生创新创业训练计划项目(201510378022)
