期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
中国商品期货价格预测能力的实证分析
被引量:
5
下载PDF
职称材料
导出
摘要
文章无偏性和准确性两个方面就中国商品期货价格对未来现货价格的预测能力进行了分析。发现金属期货在无偏性和准确性两方面都表现得很差,而农产品期货和能源化工期货则表现得比较满意。针对预测能力较差的铜期货,提出了提高预测准确性的方法。
作者
钱争鸣
王娜
机构地区
厦门大学经济学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2016年第10期154-156,共3页
Statistics & Decision
基金
国家自然科学基金资助项目(73073131)
教育部重点研究基地重大项目(12JJD790027)
关键词
期货价格
现货价格
无偏性
准确性
预测能力
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
0
参考文献
7
共引文献
0
同被引文献
24
引证文献
5
二级引证文献
8
参考文献
7
1
Kumar M S.The Forecasting Accuracy of Crude Oil Futures Prices[J]. IMF Staff Papers, 1992, 39(2).
2
Moosa l A, Al-Loughani N E. Unbiasedness and Time-varying Risk Premia in The Crude Oil Futures Market[J].Energy Economics,1994, 16(2).
3
Quan J. Two-Step Testing Procedure for Price Discovery Role of Fu- tures Prices[J].The Journal of Futures Markets, 1992,12(2).
4
Reichsfeld D A. Roache S K. Do Commodity Futures Help Forecast Spot Prices?[J].IMF Working paper, 2011.
5
Chinn M D, Oliver C. The Predictive Content of Commodity Futures[J]. The ,Journal of Futures Markets,2014,34(7).
6
Fair R C, Shiller R J.Comparing Information In Forecasts From Econo- metric Models[J].The American Economic Review,1990,80(3).
7
Salah A, Hamid B. On The Predictive Accuracy of Crude Oil Futures Priees[J].Energy Policy,2004,32(12).
同被引文献
24
1
刘庆富,仲伟俊.
我国金属期货与现货市场之间的价格发现与波动溢出效应研究[J]
.东南大学学报(哲学社会科学版),2007,9(3):28-35.
被引量:18
2
王郧,华仁海.
投资者行为与期货市场波动:基于OLG模型和高频数据的理论与实证[J]
.中国管理科学,2012,20(1):91-101.
被引量:15
3
刘京军,徐浩萍.
机构投资者:长期投资者还是短期机会主义者?[J]
.金融研究,2012(9):141-154.
被引量:140
4
方燕,庞小利.
沪铜期货价格与现货价格波动关系的实证分析[J]
.价格理论与实践,2012(10):60-61.
被引量:10
5
廖萍康,张卫国,傅俊辉.
考虑机会成本的最优期货备用保证金需求[J]
.系统管理学报,2013,22(1):91-98.
被引量:7
6
吴桥,殷辉.
伦敦铜现货价格与期货价格关系实证分析[J]
.价格理论与实践,2014(2):96-97.
被引量:3
7
陶利斌,潘婉彬,黄筠哲.
沪深300股指期货价格发现能力的变化及其决定因素[J]
.金融研究,2014(4):128-142.
被引量:64
8
张倩,冯芸.
套期保值还是投机——基于中国上市公司的实证分析[J]
.中国工业经济,2014(12):143-155.
被引量:34
9
张凡雷.
基于马尔科夫转换MSVAR模型的大宗商品期货价格行为特征分析[J]
.统计与决策,2015,31(13):158-161.
被引量:4
10
田尤,杨为民,申俊峰,曾祥婷.
中国铜资源产业形势分析及发展对策建议[J]
.资源与产业,2015,17(4):100-105.
被引量:28
引证文献
5
1
宋波,邢天才.
中国沪铜与伦铜、纽铜市场影响力比较研究——基于价格发现和溢出效应动态关系的分析[J]
.价格理论与实践,2018(3):127-130.
被引量:4
2
张佳宁.
商品期货市场中投资者交易信息的收益预测能力分析[J]
.统计与决策,2018,0(21):160-162.
3
严倩倩.
浅议铜期货价格对通货膨胀的影响[J]
.金融理论与教学,2019,0(6):53-57.
被引量:1
4
宋波,邢天才.
基于价格发现和统计套期保值的铜期货波动溢出效应检验[J]
.统计与决策,2020(12):148-151.
被引量:3
5
徐静.
促进期货市场高质量发展:现实基础与战略构想[J]
.农村金融研究,2023(8):70-80.
二级引证文献
8
1
宋波,邢天才.
基于价格发现和统计套期保值的铜期货波动溢出效应检验[J]
.统计与决策,2020(12):148-151.
被引量:3
2
谭晶荣,童红耀,余妙志.
贸易政策不确定性对出口的波动效应--货币政策如何应对[J]
.经济研究参考,2021(1):83-99.
3
叶五一,赵晋海,缪柏其.
欧美与国内股市流动性风险间的相互关系及风险溢出效应研究——流行病爆发背景下的分析[J]
.数理统计与管理,2021,40(2):292-309.
被引量:4
4
程安.
期货与现货价格引导关系综述及展望[J]
.中国证券期货,2021(1):20-26.
被引量:3
5
仲文娜.
中国因素对国际铜定价的影响研究——基于变结构Granger模型的实证分析[J]
.价格理论与实践,2022(1):102-106.
6
杨甜甜.
我国白银期货市场与现货市场领先滞后关系的研究[J]
.科技与金融,2022(7):85-94.
7
曹婷婷,葛永波.
夜盘交易对我国黑色金属期货市场信息溢出效应研究[J]
.价格理论与实践,2022(4):137-140.
8
尹继元.
中国原油期货动态套期保值比率研究[J]
.江苏商论,2023(11):3-7.
1
李博,燕波.
估价模型对新股估价的比较分析[J]
.汕头大学学报(人文社会科学版),2014,30(1):55-62.
2
田凤平,李仲飞,杨科.
人民币远期外汇市场无偏性模型存在结构突变吗[J]
.山西财经大学学报,2012,34(8):61-70.
被引量:1
3
胡晓超.
中国商品期货市场波动性研究[J]
.统计与咨询,2011(1):30-31.
4
蔡小龙,王延伟.
攻坚克难全力稳增长 奋发有为开创新局面[J]
.陕西发展和改革,2016,0(1):30-34.
5
田凤平,李仲飞.
考虑结构突变的人民币远期外汇市场无偏性研究[J]
.上海财经大学学报(哲学社会科学版),2012,14(4):72-79.
6
陈乾坤.
期货价格与未来现货价格的关系——基于大连商品交易所的经验研究[J]
.生产力研究,2012(4):77-79.
7
李花,聂锐.
电力行业上市公司收益质量实证研究[J]
.中国管理信息化,2008,11(13):58-61.
被引量:1
8
何章明.
沪深300股指期货价格无偏性检验[J]
.知识经济,2012(3):71-71.
9
国内期货市场一周点评[J]
.证券导刊,2011(39):93-93.
10
李玲珍,郭名媛.
已实现波动和赋权已实现波动的比较研究[J]
.西北农林科技大学学报(社会科学版),2009,9(2):44-47.
被引量:1
统计与决策
2016年 第10期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部