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Vasicek-Ornstein-Uhlenbeck过程概率性质研究 被引量：2

The Probabilistic Properties on Vasicek-Ornstein-Uhlenbeck Process
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摘要 通过构建微分方程计算出Vasicek-Ornstein-Uhlenbeck(VOU)过程的n阶原点距,并利用其各阶原点距给出VOU过程的拉普拉斯变换和特征函数. By the method of constructing differential equations, the moments of Vasicek-Ornstein-Uhlenbeck process are calculated, and finally the Laplace transform and the characteristic function are given by virtue of the moments of Vasicek-Omstein-Uhlenbeck process.
作者 张立东 张祥丽 邱虹 杜子平
机构地区 天津科技大学理学院 天津科技大学金融工程与风险管理研究中心 天津科技大学经济与管理学院
出处 《南开大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2016年第2期103-108,共6页 Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Nankaiensis
基金 国家自然科学基金(11201335)
关键词 Vasicek-Ornstein-Uhlenbeck过程 拉普拉斯变换 迭代线性微分方程组 Vasicek-Omstein-Uhlenbeck process Laplace transform iterative linear differential equations
分类号 O211 [理学—概率论与数理统计]
  • 相关文献

参考文献5

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  • 2Black F, Karasinski P. Bond and option pricing when short rates are lognormal[J]. Financial Analysts Journal, 1991, 47(4): 52-59.
  • 3Hull J C, White A D. Numerical procedures for implementing term structure models I: Single-factor models[J]. The Journal of Derivatives, 1994, 2(1): 7-16.
  • 4Bos L P, Ware A F, Pavlov B S. On a semi-spectral method for pricing an option on a mean-reverting asset [J]. Quantitative Finance, 2002, 2(5): 337-345.
  • 5Li X, Wu Z. On an approximation method for pricing a high-dimensional basket option on assets with mean-re- verting prices[J]. Computers&Operations Research, 2008, 35(1): 76-89.

同被引文献2

引证文献2

二级引证文献2

南开大学学报（自然科学版）
2016年 第2期

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