网络、滤波、滤波器

Y2000-62442-2782 0100406恢复有意义速率模型的隐马尔可夫滤波=HiddenMarkov filtering for a mean reverting interest rate model[会,英]/Elliott,R.& Fischer,P.//1999 IEEE Deci-sion and Control,Vol.3.—2782～2787(HC)具有恢复特性的隐马尔可夫模型视作财政时间序列,尤其是有意义速率模型进行研究,求得隐马尔可夫链状态的最佳滤波器,求得备用滤波器的数目,能够应用 EM 算法估计此模型的参数,模拟研究证明此方法的可能性。