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基于NSS模型的实时收益率曲线研究与实证

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摘要 本文主要研究实时国债收益率曲线的构建,着重研究了以下两方面内容:一是如何利用NSS模型和相关算法来构建实时国债收益率曲线;二是如何处理影响曲线构建质量的异常数据。在数据质量处理方面提出"关键期限结构价格二叉树"、"交易有向图"等模型。在曲线构建模型上采用NSS模型,并利用牛顿BFGS算法求解约束条件下的模型最优解。
出处 《武汉金融》 北大核心 2016年第5期21-25,共5页 Wuhan Finance
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参考文献11

二级参考文献52

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