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基于Copula的石油价格与卢布汇率的相依性研究 被引量：1

Dependence Structure Between Oil Price and the Ruble Exchange Rate Based on Copula Model
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摘要 利用趋势平稳过程对石油价格和卢布汇率价格序列进行处理,应用Copula-kernel模型对石油价格和卢布汇率的尾部相关性进行了研究。实证分析结果表明,国际油价和卢布汇率之间存在明显非对称的尾部相依结构。 The time trend of oil prices and the ruble exchange rates is removed using trend stationary process respectively,then the tail correlation between them was analyzed based on Copula-kernel method.The results show that there exists an asymmetric tail dependence structure between the oil prices and the ruble exchange rates.
作者 王大鹏 尹雪艳 李新民
机构地区 青岛大学数学与统计学院
出处 《青岛大学学报（自然科学版）》 CAS 2016年第1期15-18,23,共5页 Journal of Qingdao University(Natural Science Edition)
基金 山东省自然科学基金(批准号:ZR2014AM019)资助
关键词 趋势平稳过程 核密度估计 混合Copula函数 尾部相关性 trend stationary process kernel density estimation mixture Copula tail dependence
分类号 O212 [理学—概率论与数理统计]
  • 相关文献

参考文献10

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二级参考文献5

共引文献8

同被引文献3

引证文献1

青岛大学学报（自然科学版）
2016年 第1期

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