随机利率下延期m年的n年定期寿险精算模型

采用反射布朗运动和拟高斯分布联合刻画利率随机性,并结合Makeham死亡力假定,研究了连续型延期m年的n年定期寿险的均衡净保费与责任准备金,得到了相应的解析式。结果表明:此方法可以为保险公司在寿险产品的价格厘定与风险管理方面提供理论参考。