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有限体积元法定价欧式期权 被引量：1

Finite Volume Element Method for Pricing European Option
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摘要 基于线性有限元空间,构造欧式期权定价模型的2种稳定的全离散有限体积元格式.数值实验结果表明,有限体积元法的定价是高效的,而Crank-Nicolson格式的数值效果要优于隐式欧拉格式. In this paper,we drive two kinds of full discrete finite volume element schemes for pricing European option based on a linear finite element space. Numerical experiments confirm the perform of the finite volume element method,and further show that the Crank-Nicolson scheme is more efficient than the backward Euler scheme.
作者 甘小艇 易华
机构地区 楚雄师范学院数学与统计学院 同济大学数学系 井冈山大学数理学院
出处 《四川师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2016年第3期327-331,共5页 Journal of Sichuan Normal University（Natural Science）
基金 云南省青年项目(2013FD045) 云南省教育厅科研项目(2015Y443)
关键词 有限体积元法 欧式期权 CRANK-NICOLSON 隐式欧拉 finite volume element method european option Crank-Nicolson backward Euler
分类号 O241.82 [理学—计算数学]
  • 相关文献

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共引文献19

同被引文献1

引证文献1

二级引证文献1

四川师范大学学报（自然科学版）
2016年 第3期

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